Analiza techniczna

Analiza wskaźników impetu

Jeśli jesteś traderem krótkoterminowym, a Twoje transakcje opiewają na okres od kilku godzin do kilku dni, z pewnością w procesie decyzyjnym wykorzystujesz narzędzia analizy technicznej. Do najpopularniejszych wskaźników należy zaliczyć oscylatory forex – czyli wskaźniki, które pomagają w procesie rozpoznawania słabości lub siły rynku. W połączeniu z innymi narzędziami AT ich przydatność jest stosunkowo wysoka.

Z tekstu dowiesz się:

czym są wskaźniki impetu,
jakie są najważniejsze oscylatory forex,
jak interpretować średnie kroczące.

Konstrukcja oscylatorów w głównej mierze opiera się na pojęciu impetu oraz jego pomiarze. Do ich zadań należy miara siły trendu oraz wskazanie potencjalnego momentu zwrotu. Oscylatory forex - wskaźniki impetu - są zbudowane w różny sposób. Interpretacja sygnałów, które generują jest jednak podobna. Powinniśmy pamiętać, że wskaźników technicznych należy używać jako narzędzia pomocniczego. Powinny one potwierdzać zakładany scenariusz.

Oscylatory – forex

Oscylator RSI

RSI (Relative Strenght Index) to oscylator zaliczający się do grupy najbardziej popularnych oraz tych mierzących impet. Jego powstanie datuje się na 1978 rok, a za autora uznaje Wellesa Wildera.

RSI zbudowany jest na formule, która liczy stosunek pomiędzy średnią wartością N zamknięć świec wzrostowych oraz średnią wartością N zamknięć świec spadkowych. Sam wskaźnik RSI porusza się w przedziale wartości od 0 do 100.

Jak wykorzystywać RSI na forex?

Stosuje się kilka sposobów interpretacji tego wskaźnika. Pierwsza z nich opiera się na strefach wykupienia oraz wyprzedania. Kiedy wskaźnik RSI przyjmuje wartości poniżej 30, wówczas uznaje się, że rynek jest wyprzedany. Jest to okres, kiedy panuje większe prawdopodobieństwo odbicia ceny. Z kolei gdy oscylator rośnie powyżej poziomu 70 oznacza to, że rynek wchodzi w strefę wykupienia. To sygnał, że zwiększa się prawdopodobieństwo spadków notowań instrumentu.

Dywergencje - forex

Drugi sposób interpretacji to poszukiwanie i wykorzystywanie dywergencji. Dywergencja to rozbieżność pomiędzy wykresem ceny a oscylatorem. Możemy wyróżnić dwa rodzaje dywergencji: pozytywną oraz negatywną. Ta pierwsza powstaje kiedy kurs rysuje nowe minima, natomiast wskaźnik pokazuje wyższe dołki od poprzednich i pomału wchodzi w trend wzrostowy. Negatywne zjawisko to takie, kiedy kurs wyznacza nowe maksima a RSI nie jest w stanie przebić swoich maksimów.

Oscylator MACD

Rozwinięta nazwa tego wskaźnika to Moving Average Convergence Divergence. W wolnym tłumaczeniu oznacza to „zbieżność i rozbieżność średnich ruchomych”. Opracowania go podjął się Gerard Appel w 1978 roku.

Jak skonstruowany jest MACD?

Formuła oscylatora MACD jest zbudowana na bazie wartości dwóch średnich ruchomych. Standardowy ich krok wynosi 12 i 26 okresów. Średnie są ważone wykładniczo. Dodatkowo liczona jest różnica pomiędzy tymi średnimi, która określana jest linią MACD.

Jak wykorzystywać oscylator MACD?

Podstawowym sygnałem kupna płynącym z tego wskaźnika jest moment kiedy nastąpi przecięcie linii sygnalnej przez MACD od dołu. Sygnał sprzedaży mamy wówczas, gdy przecięcie ma miejsce od góry.

Wskaźnik MACD oraz wykres instrumentu również mogą pokazać dywergencję jak opisany wyżej oscylator RSI. Zasada odczytywania sygnałów kupna oraz sprzedaży jest porównywalna.

Wykorzystaj oscylatory w swoim tradingu - sprawdź rachunek maklerski w TMS Brokers.

Średnie kroczące

Średnia krocząca, inaczej średnia ruchoma jest wskaźnikiem technicznym, który często znajduje się w portfelu narzędziowym wielu traderów. Ma za zadanie pokazywać średnią cenę danego aktywa w wybranym przez nas okresie. Narzędzie to potrafi odfiltrować „szum rynkowy, czyli okresy, kiedy wahania kursu poruszają się w niezdecydowanym kierunku na forex. Średnie kroczące są podstawowym wskaźnikiem wyznaczającym trend, generują potencjalne sygnały kupna i sprzedaży. Wchodzą również w skład bardziej rozbudowanych forma matematycznych i tworzą wskaźniki techniczne (np. MACD). Średnie kroczące powinniśmy łączyć z innymi narzędziami analizy technicznej i powinny stanowić jedynie dodatkowe potwierdzenie naszego założenia inwestycyjnego.

Rodzaje średnich

Do najpopularniejszych średnich należy zaliczyć prostą średnią kroczącą (SMA), wykładniczą (EMA) oraz ważoną (WMA).

Prosta średnia ruchoma to wskaźnik o nieskomplikowanej budowie. Jest niczym innym jak arytmetyczną średnią, która zbiera dane z określonej liczby odczytów. Nazwa krocząca lub ruchoma wynika z faktu, że w konsekwencji napływania nowych odczytów, te starsze są anulowane ze wzoru. Średnia liczona z mniejszej liczby okresów będzie znajdować się bliżej ceny instrumentu i będzie bardziej wrażliwa. W przypadku gdy wydłużymy okres, linia staje bardzie płaska i tym samym nie generuje tak wielu sygnałów transakcyjnych.
Wykładnicza średnia ruchoma to pewna odmiana średniej, w której na znaczeniu tracą coraz starsze dane, a strata ta odbywa się w sposób wykładniczy. Mówiąc prościej, średnia ta jest tworzona o za pomocą danych, gdzie największe wagi są przypisane do tych najnowszych.
Ważona średnia ruchoma to kolejny rodzaj średniej, której formuła jest oparta o dane o różnych wagach. W tym przypadku tak samo aktualne dane posiadają największe znaczenie. Różnica polega na tym, że wagi maleją w postępie arytmetycznym.

Na platformach transakcyjnych mamy do dyspozycji kilka rodzajów średnich. W prosty i intuicyjny sposób zaimplementujemy je na wykresie konkretnego instrumentu (pary walutowej, indeksu, surowca czy akcji).

Wskaźnik ADX

Narzędzie to jest jednym z bardziej popularnych wskaźników analizy technicznej. Jego pełna nazwa to Average Directional Movement Index. Stworzył go J.W. Wilder, który zalicza się do legend świata analizy technicznej. Całe narzędzie zbudowane jest z trzech linii: ADX oraz dwóch DMI (+DI oraz -DI). Teoretyczny zakres wskaźnika oscyluje w przedziale od 0 do 100. Jednak wartość ADX rzadko kiedy przekracza poziom 60. Poziomy, na które warto zwrócić uwagę to 20 i 40. Jeśli nasze narzędzie znajduje się w poniżej linii 20, wówczas na rynku panuje konsolidacja. Zbliżenie się wskaźnika do poziomu 40 lub jego przebicie oznacza, że notowania weszły w silną tendencję wzrostową lub spadkową. Należy również zwracać uwagę na to, jak ułożone są linie wskaźnika w stosunku do siebie. Jeśli +DI układa się powyżej linii -DI, wówczas mamy do czynienia z trendem wzrostowym, w przeciwnym wypadku na rynku prawdopodobnie panuje tendencja spadkowa. W obydwu przypadkach linia ADX powinna znajdować się w okolicach lub powyżej poziomu 20.

Dowiedz się więcej także o innych wskaźnikach analizy technicznej.